Stock Trading System Tester

Test dine handelsstrategier på disse nettstedene. Ville det ikke vært bra om du kunne utarbeide en handelsstrategi, test den mot historiske data i fem måneder, fem år, uansett, og la det systemet gå automatisk på en stund - papirhandel så du kan se hvordan det fungerer Faktisk lar programvare deg gjøre det som eksisterte i årevis. Problemet er at programmene har vært så clunky at bare hardcore programmerere kunne bruke dem. Eller ellers - som jeg snakket om i en kolonne i mars - ble programvaren låst i backroom av investeringsselskaper. Nå er analytisk handelsprogramvare begynt å krype på nettet. Om det er bra eller ikke, kan vi håndtere et øyeblikk. Men faktum er, akkurat nå kan du registrere deg med flere nettsteder og prøvekjøring strategi-utvikling programvare gratis. Videre planlegger minst en online meglerhandel å gjøre analytisk handel en stor del av sin servicepakke. Robotrader Først, hva er egentlig analytiske programmer og hvordan fungerer de? Mange fungerer litt som lagerskjermene jeg skrev om i juni. For å bruke dem skal du først utarbeide en rekke regler du tror bør regulere din handel. Et eksempel kan være: Jeg kjøper bare aksjer av optisk komponent selskaper med høy tosifret inntjeningsvekst som for tiden handler under deres 50-dagers glidende gjennomsnitt. Jeg bruker bare aksjer som et eksempel. Ulike programmer gir deg mulighet til å opprette handelsstrategier for futures, alternativer og valutaer. I alle tilfeller fyller du bare ut emnene, som i et spørreskjema, og angir alle kriteriene du ønsker å bruke. Et lager skjerm vil da spytte ut en liste over selskaper som passer regningen. Men analytiske programmer går et skritt videre. De vil søke etter selskaper som møtte dine kriterier, for eksempel for to år siden. Da handler det som om de kjøpte aksjer av disse aksjene for to år siden, de vil følge utviklingen i investeringen ved hjelp av historiske markedsdata. På den måten kan de teste om strategien din ville gjøre deg rik eller dårlig. Begrepet for dette er tilbakestesting. Som et neste skritt vil analytiske programmer papirhandle aksjer som oppfyller utvalgskriteriene dine. Dette kalles fremover testing. Og her igjen får du en kontinuerlig oversikt over hvor godt systemet fungerer. Til slutt, i løpet av din live trading, skanner de beste av disse programmene gjennom terabyte av sanntids markedsdata og varsler deg når en handelsmulighet oppstår - som alltid, basert på reglene du har definert. Det er spekteret av ting disse programmene kan gjøre for deg. Et par nettsteder tilbyr nå gratis deler av denne funksjonaliteten. For eksempel, lagerskjermen på CNBC lar deg bygge et ganske komplisert søk som gir opp en liste over selskaper. I tillegg kommer en fin graf opp for å vise deg hvor godt strategien din ville ha utført måned til måned i løpet av det siste året. Et annet nettsted, Tradetrek. faktisk plukker lager for deg med sin analytiske programvare. Og på den måten er nettstedet ligner siXer. EquityTrader og StockConsultant. Alle disse gratis nettstedene bruker analytisk programvare for å generere kjøp og salgssignaler. Tradetrek er noe forskjellig fordi den inneholder en back-testing-funksjon som lar deg se hvor godt programvaren har utført tidligere. Bare velg en dato, klikk på en av lageranbefalinger som dukket opp på den datoen, og klikk deretter neste dag. Og du ser om programmer anbefalingen ville ha gjort eller tapt deg penger. (Det ville være fint om flere økonomiske nettsider var dette kommende.) Tradetrek er gratis hvis du bruker forsinket data. Abonnement gir deg tilgang til sanntidsdata og koster 25 per måned. OverTrade går videre fremdeles ved å la deg utarbeide og returnere testhandelsstrategier for individuelle aksjer. Så vi kan si at du velger America Online (AOL). Fortell programmet hvor mye av en du vil ha hver gang du går inn i en lang stilling. La oss si at du liker å lage 4 på hver handel. Nå heres hvor AboveTrade blir litt tegneserieaktig. Du velger deretter fra en håndfull hermetiske strategier. Hver har et beskrivende navn, for eksempel den forsiktige Dr. Trend eller Aggressive Major Bullmaker. Deretter velger du en bransjeanalytikalkalkulator som gir spesiell vekt til, si rentenivået eller sektoren din lager faller innenfor, i dette tilfellet Internett-sektoren. Trykk på Se resultater-knappen, og du ser hvor godt strategien for aksjen kan ha jobbet i løpet av inntil to år. Nærmere bestemt kommer en graf av aksjen opp som viser dine foreslåtte oppførings - og utgangspunkter for testperioden. Hvis strategien din viser seg å være en vinner, kan du se etter paralleller mellom hvordan kartleggingen ble kartlagt i fortiden og hvordan den kartlegger for øyeblikket og deretter handle i henhold til dette. Å avgjøre selv denne typen forenklet strategi kan være tidkrevende. Handelssystemene jeg bygde på AboveTrade kom alltid tilbake og viste negativ avkastning. Kanskje det var bare min flaks. Heldigvis har AboveTrade en funksjon som viser deg de vinnende strategiene plukket av andre medlemmer. Jeg oppdaget for eksempel at en medlemsstrategi, kalt AOL og asha, ville ha gitt meg 104 gevinster i løpet av det siste året gjennom onsdag (vs. en 12,5-retur hvis du hadde kjøpt og holdt aksjen over den perioden). Denne funksjonen minner meg om anbefalingene for amatørlager du finner på nettsteder som ClearStation og iexchange. Bortsett fra at i stedet for å bytte lager anbefalinger, er folk på AboveTrade i stand til å bytte handelsstrategier. Det er alt veldig gøy. Men, som jeg antydet tidligere, synes OverTrade mer som et leketøy enn en seriøs søknad. For en ting, har jeg ingen anelse om hvilke spesifikke kriterier Aggressive Major Bullmaker baserer handelsbeslutninger på. For det saks skyld ville jeg ikke satse på huset på en strategi som spyttet ut av CNBC-lagerskjermen eller Tradetrek stock-tip-motoren, heller ikke uten å gjøre mye mer due diligence selv. Serious Stuff Mange selskaper markedsfører mer alvorlige analytiske programmer på nettet. Magasinet Technical Analysis of Stocks and Commodities (handelsmenn) inneholder hva som er sannsynligvis den mest komplette listen tilgjengelig. Lederen i denne kategorien har lenge vært TradeStation fra Omega Research. TradeStation har sitt eget programmeringsspråk, samt en omfattende liste over hermetiske strategier å velge mellom. Programmene brukerne har alltid vært en nært underkultur, som Airstream tilhenger eiere. De møtes på årlige konvensjoner og tilhører brukerklubber over hele landet. Og de selger eller bytter aktivt tradingstrategiene de har utviklet. Inntil nylig hadde den komplette TradeStation-pakken av programmer kostet deg ca 5.000. Men en gang i september planlegger Omega Research å fusjonere med Internett-aktør-forhandlermegling OnlineTrading. Når det skjer, vil TradeStation ikke bli solgt som en frittstående pakke. I stedet vil den bli integrert med OnlineTradings eksekveringsplattform, som tar en provisjon per handel og allerede inneholder klokkene og fløyter som dagtraders ser etter. Ideen er selvfølgelig at du kan programmere i en handelsstrategi ved hjelp av TradeStation, deretter tilbake test og videresende teste den. Og når du er klar til å gå i live, drar du bare avtrekkeren når systemet ser en mulighet - en fin pakke. Og Omega Research medstifter Ralph Cruz mener han kan stole på TradeStations 45.000 sterke kundebase for å være blant de første som skal overføre til den nye tjenesten, som vil bli kalt TradeStation. Du kan tenke på TradeStation som en CyBerCorp-konkurrent, sier Cruz. CyBerCorp er en populær daytrading brokerage, og har en plattform for ekspedisjon på profesjonell nivå som også inneholder et analytisk program kalt CyBerQuant. CyBerQuant gir deg mulighet til å gjøre realtidskontroll, men det testes ikke på nytt. Så vil tilbake testing og andre sofistikerte handelsstrategier utviklingsverktøy bli en del av alle aktive handelsfolk arsenal Cruz mener å forlate det til en datamaskin for å planlegge og utføre handler vil ta mye angst og usikkerhet ut av jobben. Traders nå er overveldet med informasjon, sier han. Men dypt ned, innser de at i det minste det største hindret for deres egen suksess er deres egne følelser, spesielt frykt og grådighet. TradeStation er basert på premisset om at den beste måten å lykkes på er å isolere dine følelser fra din beslutningstaking. Mark Ingebretsen er editor-at-large med Online Investor magazine. Han har skrevet for en rekke forretnings - og finanspublikasjoner. For tiden har han ingen stillinger i aksjelagrene nevnt i denne kolonnen. Mens Ingebretsen ikke kan gi investeringsråd eller anbefalinger, hilser han deg velkommen på mingebretsenonlineinvestor.9. Tilbake Testing Konkurransen om handelstesting Som jeg tidligere har nevnt, er det en ting jeg egentlig elsker om handel, at i motsetning til alle andre virksomheter kan du fullt ut teste forretningsmodellen din (tradingplan) uten å risikere noen ekte penger. I handel blir denne vurderingsprosessen kalt tilbake testing. Bakprøving er området nå mest neglisjert av handelsmenn. Ive snakket om betydningen av psykologi og pengehåndtering i tidligere kapitler, og så har mange andre handelsbusser. Så mye, det er nå en bevy av informasjon og bevissthet rundt. Du trenger bare å surfe på nettet for å se hvor mye fokus er plassert på disse områdene som det burde være. Men all oppmerksomhet ser ut til å være på bekostning av tilbakestesting. Som et resultat i handel tilbake testing, tror jeg, har nå blitt den nye minst forstått og verdsatt handel område. Hvorfor er back testing så viktig Trading back testing er viktigst fordi det direkte påvirker dine oppføringer og utganger, pengehåndtering og psykologi på følgende måter. Oppføringer og avslutter tilbaketesting gjør at du kan teste hele systemytelsen din ved hjelp av historiske data. Med den informasjonen kan du gjøre de nødvendige justeringene for å produsere resultatene du leter etter. Tilbaketesting av pengestyring gjør at du kan teste ulike modeller for styring av penger for å se hvilke som fungerer best med systemet. Psykologi som diskutert tidligere i boken, forstår systemets styrker og svakheter, selv om de bare er på papir, vil forbedre din handelstillit. Dette vil ha uendelig effekt på ytelsen din når du begynner å handle for ekte. Uansett hvilket teknisk analyse kriterium du bruker til å handle med å flytte gjennomsnitt, lysestaker, volatilitetsbrudd, Fibonacci retracements eller andre handelssystemer som du kommer til å trenge, må du teste det grundig for å fjerne eventuell tvil om dens evne. Uten å drive tilbake test, oppstår mangel på tillit og krever vanligvis handelsmenn å stille spørsmål til egne handelssystemer. De gir fristelsen til å endre sin handelsplan ofte med ødeleggende konsekvenser. Denne fristelsen kommer vanligvis fra en rekke tapende handler eller en mulighet til å erstatte sitt handelssystem med en ny whiz-bang-indikator som er den siste fadet som snakket om i chatfora. Alt som høres for godt ut til å være sant, vil tiltrekke seg en handelsmann som ikke er fornøyd med sitt handelssystem, bare fordi hun ikke har testet systemet i orden. Hun har ikke bygget opp den nødvendige tilliten som trengs for å kunne håndtere systemet hun har utviklet. Vil min handelsstrategi være lønnsom Dette er det mest spurte spørsmålet i handelsverdenen. Forfatter Mark Jurik hadde en tur på å svare på det i sin bok Computerized Trading, som vist i boks 9.1. Kilde: Jurik, M 1999, Datastyrt handel: Maksimering av daghandel og overnatting, New York Institute of Finance, New York. Men hva handler det om å teste tilbake på nytt? Trading backtesting er prosessen med å teste en handelsstrategi ved hjelp av historiske data i stedet for å teste det i sanntid med ekte penger. De beregninger som er oppnådd ved testing, kan brukes som en indikasjon på hvor godt strategien ville ha utført dersom den hadde blitt brukt på tidligere bransjer. Tolkning av disse resultatene gir da forhandleren tilstrekkelige beregninger for å vurdere handelssystemets potensial. Logisk vet vi at resultatene fra denne typen test ikke vil kunne forutsi fremtidig avkastning med presisjonsnøyaktighet, men det kan gi en indikator på om du bør selv forfølge et handelssystem eller ikke. Hva mer, hvis du bestemmer deg for å fortsette å handle med systemet, vil det gi deg veiledninger om hva du kan forvente. Men spørsmålet gjenstår: hvordan kan du teste en trading system ytelse over tid Det er bare to måter å gjøre dette manuelt eller med dataprogramvare. For å være ærlig, er dataprogram det eneste virkelige alternativet. Jeg har prøvd begge testmetoder og manuell testing er ikke bare tidkrevende, men veldig vanskelig å replikere og teste effektivt. Fordelene som kommer fra trading backtesting programvare kan ikke overvurderes. Det vil spare deg tid og gi en endeløs mulighet til å finjustere og teste systemet ditt. Et lite utlegg i kapital for å kjøpe god back testing programvare vil potensielt spare deg tusenvis på markedet. Det er en veldig smart investering hvis du vurderer å designe et vellykket og mekanisk handelssystem. Mekanisk tilbakestilling Vennligst forstå, så lenge ditt mekaniske handelssystem utelukkende fungerer med prisdata (åpent, høyt, lavt, nært, volum), vil du kunne bruke programvare for tilbakestilling. For eksempel, si at du oppretter et mekanisk handelssystem med følgende oppføringsregel: Regel: Kjøp en sikkerhet når 10-dagers glidende gjennomsnitt av sluttkurs går over 30-dagers glidende gjennomsnitt av sluttkurs. Denne regelen kan testes ganske enkelt over historiske data. På den annen side kan kjøpesignalregelen være litt mer komplisert, for eksempel: Regel: Kjøp sikkerhet når 10-dagers glidende gjennomsnitt av sluttkursen krysser over 30-dagers glidende gjennomsnitt av sluttkurs og PE-forholdet var 75 eller lavere enn verdien tre måneder før. Denne regelen introduserer data som ikke ofte leveres eller vedlikeholdes i en database med prisinformasjon. For å lykkes tilbake testen vil dette innebære å skaffe historiske data for et sikkerhetssystem, samt pris-til-inntjeningsforholdet (PE-forhold). Typisk vil historiske data på en gruppe aksjer bare omfatte det åpne, høye, lave, lukkede og volum for hver periode. På grunn av denne begrensningen er mange mekaniske handelssystemer designet rundt rent tekniske indikatorer. Dessverre er det meste mekaniske handelssystem basert på grunnleggende data utover omfanget av detaljhandel investorer på grunn av mangel på historiske data tilgjengelig for å gjennomføre en komplett trading back test. Back testing software Heldigvis har mange kartleggingspakker i dag mange tester som er innebygd. Hvis du fulgte prosessen for å velge en kartleggingspakke i det forrige kapitlet, burde du enten ha funnet en med tilbakestillingstester inkludert eller funnet en som er kompatibel med en annen off-the-shelf pakke. For de av dere som bestemte meg for å kjøpe MetaStock i kapittel 8, er TradeSim 8211 ultimate-trading-systemstradesim trolig den mest realistiske, ekte handelssimulatoranalyser jeg har funnet. Det kan raskt teste og evaluere et handelssystem, enten det er en sikkerhets - eller en sikkerhetsportefølje. Jeg tror at tading tilbake testing er den eneste måten å fjerne selvtillit. Når du først har etablert at du har et pålitelig og robust handelssystem, vil du være trygg på å handle det. På samme måte som kartleggingsprogramvaren, sørg for at du kjenner pakken din tilbake til forsiden. Du vil ikke kunne få det beste ut av det med mindre du forstår fullt ut hvordan det fungerer og hva du kan gjøre med det. Alternative løsninger Dessverre har jeg sett mange klienter aldri helt få det med hensyn til tilbake testing. For mange er tilbakemeldingsprogramvare ganske enkelt for teknisk. Hvis du faller inn i den kategorien, ikke gi opp. Det er et kritisk skritt i systemdesignprosessen. For de mindre tekniske har jeg funnet en løsning som heter Trading Performance Analyzer ultimate trading-systemstpa. Det er lett å bruke og perfekt for å analysere systemet før du handler det i sanntid. Viktig merknad: Hvis du finner deg selv testing og re-testing i håp om å snuble over den sølvkulen, husk, vil du aldri opprette et handelssystem som har en 100 suksessrate. Mange har prøvd (selv inkludert) og alle har mislyktes. Du bør være på utkikk etter et godt trading system med minimal drawdown og en god risiko-til-belønning ratio. Many handelssystemer har mer tapende handler enn de vinner og likevel tjener de fortsatt penger. Hvordan Money Management. (Se kapittel 6.) Det siste stykket i systemdesign puslespillet er å ta handelssystemet du har designet i de forrige kapitlene og teste det. Ved å teste systemene dine har du nettopp satt deg blant de øverste 1 av handelsmenn, og sikrer din suksess. Gratulerer Kjøpe en handel tilbake test pakke: TradeSim 8211 ultimate-trading-systemstradesim Trading Performance Analyzer 8211 ultimatetradingsystemstpa Lær din valgte programvare for bakre testing innvendig og utvendig. Tilbake test ditt nyutviklede system, inkludert inngangs-, utgangs - og pengestyringsregler. Har du sjekket ut Portfolio123 For 50 dollar i måneden du skjermer for grunnleggende og tekniske variabler, backtest det, gjør robusthetstest (tilfeldige oppføringer hundrevis for å sikre at du ikke har kirsebær plukker resultatene), og simuleringstesting med separate kjøp og salg regler , slippage, tilpassede universer, bla, bla, bla. Du kan bruke den i 45 dager som en gratis prøveversjon hvis du bruker koden HKURTIS når du registrerer deg for å teste den ut. Før Portfolio123 trodde jeg at bare Zacks Research Wizard var et lavprisalternativ 8211, men hundrevis av dollar for vannet versjon, overlevelsesforstyrrelser og andre problemer 8211 nei takk. IMO sin institusjonelle karakter programvare for ca 120th kostnaden. Jesuraj 7 mars 2012 klokka 5:07 hei Dave, jeg skjedde å lese dette gode aritcle. I Metastock vil jeg gjerne bestille overskudd for bare halvparten av min stilling, og jeg kunne ikke finne en måte å gjøre dette på. Kan du gi meg beskjed om slik testing er mulig i Metastock. Takk og hilsen JesurajTop 10 Trading Systems Det er bokstavelig talt tusenvis av handelssystemer online som hevder å gi en forhandler en fordel over markedene. Noen er anstendig, de fleste er ikke verdt noe, og noen er til og med komplett svindel. Det vanskeligste for en handelsmann å gjøre er å sortere gjennom all denne informasjonen og finne de sanne edelstenene. Oppføringen nedenfor er de 10 beste handelssystemene. Du kan bla gjennom beskrivelsene under eller klikke på linkene for å lese våre dypere vurderinger av disse systemene. Vi har satt svært strenge kriterier for vår topp 10 liste, systemet må ha lang historie med god ytelse, må levere ekte penger live trading statement, må bruke ekte penger til å bevise hva de hevdet, må være veldig pålitelig og veldig enkel å bruke, må gi gratis prøveversjon eller 60 dager 100 pengene tilbake garanti, osv. du har 60 dager til å prøve det på en demo konto, hvis programvaren ikke er så god som du forventet, bare returnere den og få alle pengene tilbake. Det er helt risikofri. Uansett, hvis du er på utkikk etter et handelssystem for å hjelpe deg med dine handelsaktiviteter, er denne listen for deg. Vi anbefaler at du tar en titt på deg selv. Stock Trading TradeMiner lar deg grave gjennom år med historisk aksjekursdata, av alle aksjene som er oppført i SampP 500, Dow 30, Nasdaq 100, samt hundrevis flere aksjer for ETFer. I tillegg vil programvaren sortere gjennom disse dataene og hjelpe deg med å fortelle deg hva du skal handle og når du skal handle med det, med egenskapene til handelen som er spesifisert av deg. Ved å la deg enkelt analysere de historiske prisdataene for disse aktivt handlede aksjene, vil du raskt kunne avdekke sykluser og trender som oppfyller dine søkekriterier. Utformingen av programvaren gjør det enkelt å komme i gang, og etter en kort stund kan det enkle å bruke formatet du raskt og enkelt navigere i programvaren. Selv om programvaren har en ganske grunnleggende design som gjør det enkelt for alle å bruke, har den alt som trengs for å raskt sortere gjennom store mengder data og avdekke investeringsmuligheter. Hvis du er i aksjehandel og ønsker å gjøre en ekte drep i penny stocks investering, bør du ta en titt på Microcap Millionaires tilbys av Matt Morris. Denne microcap stock picking tjenesten har eksistert siden 20088230Like videoen I utgangspunktet, hvis du ikke vet det allerede, er oddsen STACKED AGAINST YOU i penny stock trading8230sneaky innsidere vil dumpe aksjer på markedet mens du kjøper them8230promoters vil selge deg en historie om en 8220 oppstart selskap8221 som er patently absurd8230 Penny Stock Prophet er en penny stock picker som arbeider for å identifisere snart være lønnsomme penny stocks og varsle deg slik at du kan investere tilsvarende. Det tar handel verden med storm Systemet er bygget og drives av James Connelly. F du har ennå ikke hørt om James Connelly, det er sannsynligvis fordi han er mer kjent med sitt kallenavn, The Penny Stock Prophet, gitt til ham av sine jevnaldrende på grunn av sin uhyggelige evne til å oppdage breakout penny stocks bare dager før de opplever RECORD gevinster. BTMA Stock Analyzer (aka: BTMA Stock Spreadsheet) er et lageranalysesystem som gir deg og meg mulighet til å investere i aksjer basert på strenge beviste referanser med innbyggede sikkerhetsmarginer. For hver måned fra år 2000 til i dag, har BTMA-aksjen Analyseren har slått markedet over 85 av tiden. Dette nye systemet gir deg en kant i aksjer og valgmuligheter for Dow, Nasdaq, Sampp 500, etc. Inkluderer videoer med trinnvis strategi for å slå markedet du ikke trenger å være En ekspert. hvordan å se markedet som en værmelding, vil du handle med selvtillit og uten bekymring eller frykt Hvordan vite før tiden at markedet sannsynligvis vil ha en stor nedgang. Hva å kjøpe og når du skal komme ut Og mye mye mer Forex Trading Forex Trendy skanner 34 Forexpar på alle tidsrammer fra minutt til måned. På denne måten velger du det beste trenderparet og tidsrammen på nåværende tidspunkt. Systemet kjører på en kraftig datamaskin, medlemmene området er fullt web-basert. så du har ingenting å laste ned og installere. Bare bli med og begynn å bruke den innen få minutter. Den passer for alle binære opsjoner og Forex trading plattformer. Fap Turbo en forex robot som kjører på datamaskinen din. Faktisk, alle som vet hvordan du laster ned og installerer programvare, burde kunne jobbe med FAP Turbo siden programmet går gjennom hele programmet fra start til slutt. Så snart du pakker ut og installerer programmet. I motsetning til folk, Fap Turbo Forex Robot sover aldri, savner aldri en handel, og best av alt gir deg penger mens du går om din daglige virksomhet. Forex MegaDroid er utviklet av Albert Perrie og John Grace, og det gikk live tidlig i 2009. De to forex trading eksperter har 38 års kombinert trading erfaring hva de trengte for å utvikle kunstig intelligens programvare som automatisk analyserer på Forex markedet. som jeg spådde, det rocked Forex industrien Megadroid er i stand til å se nøyaktig i den nærmeste fremtid med en 95,86 nøyaktighet rate, faktisk. Det er en MULTI-MARKET-tilstandsfører med andre ord, tilpasser seg seg til enhver markedsbetingelse (den første roboten som er i stand til å gjøre dette). Trading Forex er ikke lett, men Forex Mentor Pro hjelper deg og meg til å bli en bedre handelsmann bare ved å følger sin trading teknikker over tid. Forex Mentor Pro er et profesjonelt treningsprogram som hjelper enkeltpersoner å vite om vellykket valutahandel med valutaer. Ved hjelp av dette programmet kan brukeren holde seg borte fra svindel og komplikasjoner under valutahandel. Hvis du er nybegynner i valutahandel, kan Forex Mentor Pro gi deg mange ideer og vise deg fordelene med handel. Lesing av bøker om forex trading kan gi bare minimal ide om handel. Dette er et program som hjelper deg med å identifisere valutaer du bør plassere pengene dine på, og det kan også forutsi fremtidige handelsalternativer. Du vil ha en verdifull opplevelse fordi systemet vil fungere for deg, spesielt hvis du starter i denne handelen, og du har liten eller ingen erfaring. Derfor må du gå for den beste FOREX-indikatoren fordi det er så mange i bransjen, hvorav noen ikke har blitt prøvd og testet. James 29 juli 2010MetaStock 8211 Systemtester Introduksjon til systemtesteren Systemtesteren er sannsynligvis et av de minst forstått verktøyene innen MetaStock. Når det er sagt, kan det være ganske nyttig å teste forskjellige handelssystemer. Ved å bruke dette verktøyet kan vi programmere i inn - og utgangsvilkårene, og deretter få en grundig analyse av resultatene. Til slutt kan vi finne ut om vi skulle ha handlet dette systemet, ved hjelp av historiske data, ville vi ha tjent penger. Videre kan vi optimalisere systemet vårt for å gjøre det mest lønnsomme det kan være. System Tester Options Før trading noe system er det best å vite så mye som mulig om det. Så kan vi lære å bruke MetaStocks primære testverktøy, The System Tester. Velg System Tester ved å enten klikke på dollar symbolet på Standard verktøylinje eller ved å velge det fra rullegardinmenyen Verktøy. Dette åpner strømkonsollen og viser systemtesteren som vist nedenfor: På høyre side av dette skjermbildet i strømkonsollen klikker du på 8216Trade Options8217-knappen. Du bør se noe som nedenfor: Dialogboksen System Test Options lar oss endre måten våre resultater vises på diagrammet, etter at en simulering er utført. Senere i dette kapittelet vil vi diskutere hvordan de enkelte transaksjonene kan bli representert på et diagram. Handelsavdelingsseksjonen tillater oss å endre fargene på signalene som brukes til å representere ulike handlinger (for eksempel kjøp og salg). Vi kan også velge å deaktivere disse signalene ved å fjerne merket fra Vis Trading Signals-boksen. Label Signals-boksen, når den er merket, vil plassere tilleggsinformasjon som følger med de forskjellige signalene i diagrammet. To tall vises med hvert signal. Det første tallet representerer hvor mange aksjer ble kjøpt eller solgt, og det andre representerer handelsnummeret. I aksjelinjens seksjon kan vi plotte en egenkapital linje i et nytt indre vindu. Dette representerer endringen i egenkapitalen over simuleringen. Endelig lar du oppnå resultatene for opprydding av antall simuleringsresultater som er lagret i systemtesteren. Ved å bruke dette alternativet, etter at et bestemt antall simuleringer er utført, vil du bli bedt om å kjøre opprydningsveiviseren. Dette lar deg slette systemtesterresultatene. Opprette et nytt systemtest La oss gå tilbake til å lage vår egen systemtest. Tilbake i Power Console, høyreklikk på System Tests X of Y, og velg Nytt System 8211, dialogboksen System Editor åpnes, vist nedenfor: Legg merke til at det er 7 separate faner. Generelt-fanen er hvor vi registrerer systemnavnet og skriver inn notater. Kjøpsordren, Selg bestillingen, Selg kort ordre og Kjøp til Omslag Bestill-faner er der vi definerer våre handelsregler. Med andre ord kriteriet kreves for å starte eller lukke en stilling. De resterende kategoriene er kategoriene Stopp og optimalisering, som snart dekker. Første ting først skjønt, fra fanen Generelt, skriv inn navnet på systemtesten (dvs. MetaStockAustralia). Rett under navnet er det en notattekstboks der vi kan legge inn relevant informasjon om systemtesten vår. Noen handelssystemer er designet for å gå lange andre til å gå korte mens noen går både lange og korte. Ved hjelp av alternativene Order Bias kan vi identifisere bias av systemet vårt. Siden dette eksempelsystemet primært er et langt system, må du sette dette alternativet for lenge. Portefølje Bias gir oss mulighet til å skille ut systemet vårt ved å indikere om det er designet for å bli testet på en enkelt sikkerhet eller om det vil bli testet på flere verdipapirer. I vårt eksempel, velg dette alternativet til Single. Det endelige alternativet som er tilgjengelig i kategorien Generelt, kalles Positions Limit. Dette gir oss mulighet til å begrense antall stillinger som vårt system kan åpne for enhver sikkerhet, til enhver tid (ellers kjent som pyramide). Selv om noen mener pyramidering er en vellykket strategi, tror andre at du tar på seg mer risiko ved å holde en større posisjon. I vårt eksempel, la velg dette alternativet til standardverdien på 1. Leter nå inn informasjonen i kategorien Bestill bestilling, som vist nedenfor: C gt Mov (C, 30, S) og Mov (C, 30, S) gt Mov (C, 150, S) OG Cgt0.5 OG Mov (C, 21, S) Mov (V, 21, S) gt300000 Denne koden er limt inn i Formula tekstboksen og er vist nedenfor: Vi kan nå flytte inn Konfigurer de andre tilgjengelige alternativene i kategorien Bestill bestilling. Ordrestype: Tillater oss å teste forskjellige bestilletyper dette er kanskje nyttig hvis du mottar informasjon om dagen. Siden var testing en slutt på dagen systemet, la dette settet gå til Market. Når det er satt på markedet, utføres handler til den prisen som er valgt i System Tester Options 8211 Trade Execution. Merk: Alternativet Grense - eller Stoppepris, rett under Ordrekort, blir aktiv når en ikke-markedsordre er valgt. Vi kan da skrive inn en formel for å bestemme hvordan grensen eller stoppe prisordren er beregnet. Oppføringsstørrelse: Tillater oss å inkorporere plasseringsstørrelsesmodeller i testen. Vi kan angi antall aksjer vi vil teste. Tallet kan være et dollarbeløp, et antall enheter, en prosentandel av tilgjengelig egenkapital, eller et antall enheter definert av en formel. I vårt eksempel godt la dette alternativet settes til Bruk standardstørrelse. Utløp: Forteller systemet, når en bestilling er plassert, for å lukke bestillingen på slutten av dagen eller la den stå åpen til en annen regel lukker den. Dette alternativet gjelder bare når du oppgir ikke-markedsordrer (se Bestillings type ovenfor). Igjen, la i dette eksemplet godt dette alternativet til standardverdien (dvs. bra til avbrutt). Strategisk forsinkelse: Definerer hvor snart et signal er mottatt, går systemet faktisk inn i stillingen. For eksempel, antar vi mottar et inngangssignal om kvelden etter å ha kjørt vår explorer 8211 åpenbart vi ikke kunne kjøpe på åpningsprisen for denne dagen. Vi ville ikke ha mottatt signalet til kvelden. Av den grunn må vi kanskje forsinke oppføringen for å gi nøyaktige resultater. Åpenbart er måten vi bestemmer dette alternativet for et personlig valg. Det er to måter å forsinke oppføringen vår. Før vi kjørte, ble systemtesten gitt en ny sjanse. Godt konfigurer forsinkelsene på dette punktet. Deretter må vi legge inn våre regler for handel med handelsordre. En salgsordre fungerer som et stopp, da når de tekniske vilkårene er oppfylt, er stillingen lukket. Vi skal bruke en enkel, glidende gjennomsnittlig stopp, ved å bruke: Denne koden er limt inn i Formula-tekstboksen og er vist nedenfor: Eksempelsystemet vi nettopp har skrevet er først og fremst et langt system. Innen MetaStock kan du også teste korte systemer ved å bruke selger kort ordre og kjøp til dekkeordre. Dette oppnås på samme måte som vi kom inn i vår lange systemtest, dvs. alle alternativene er de samme. I tillegg til vår salgsbestilling er det fem andre stopp tilgjengelig. Disse finner du i kategorien Stopp. They differ from the Sell Order stop in that they are based on the positions gainslosses. To activate these press the Stops tab. This opens the following window: As mentioned, there are five different stops available. These are breakeven, maximum loss, profit, inactivity minimum change and trailing. Among the stops there are two common options, i. e. the Positions amp Method. Positions: This allows us to apply the stops to either longs, shorts or both. Method: This allows us to select the calculation method, i. e. points or percent. Lets look at each stop and examine how they work. When we explain these stops, note that were applying them to our system which is primarily long. Remember, when going short, stops work in reverse, i. e. rather than being set below the price, they are set above. Breakeven: This stop closes out the position once our current trade equity falls below the amount of equity that was used to open the trade. Before this can happen the stop must reach a floor level (i. e. a set amount at, or above our entry price). Then once two bars have past, the stop becomes active. If the price were then to fall to, or below, a point where we would breakeven, the position is exited. For our system test we will not employ this stop. Maximum Loss: This stop closes out the position if a pre-defined maximum loss is hit. In other words, this allows us to set our maximum draw down on any position. For our system test let us stipulate that a security cannot move more than 15 against us without triggering an exit. Profit: This stop closes out the position if a profit target is reached. For example, we could stipulate if a security makes a 30 profit an exit is triggered. However, since we believe in letting profits run we will not employ this stop. Inactivity Minimum Change: This stop closes out the position if a security doesnt move in a minimum positive direction within a set period of time. Ask yourself the question, How long am I prepared to let a security move nowhere before I close the position and move on For our example, let us stipulate that a security must move 3 in our favour within 60 periods or an exit is signalled. Trailing: This stop works in much the same way as the ATR trailing stoploss that weve already set in the Sell Order. The only difference is that rather than subtracting an ATR multiple from the highest value, we use either a set percentage or set number of points. Since weve already employed a trailing stop we will not use this stop. Your dialog should now look as follows: When dealing with stops there are a couple of things to note: If the price gaps below a stop level on a long position, MetaStock exits at the open price of the next bar. Stops automatically take entry and exit commissions into account. Thus, MetaStock attempts to close the position so that the stop isnt exceeded after we pay the exit commission. to be continued shortly 8230